簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="選擇權訂價"


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    具序列相關跳躍項之跳躍擴散模型下的選擇權評價
    • /103/ 博士
    • 研究生: 趙婉伶 指導教授: 繆維中 林昌碩
    • 本論文考慮在跳躍擴散式的資產價格動態過程中,提出使價格跳躍項具有序列相關性的模型建構方法,並探討其在歐式選擇權訂價及選擇權避險投資組合上的應用。我們提出兩種建模方法,第一種方法是在相鄰的跳躍項中,引…
    • 點閱:328下載:3

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    馬可夫轉換之跳躍擴散模型應用於選擇權訂價與投資組合保險
    • /100/ 博士
    • 研究生: 余欣庭 指導教授: 繆維中
    • 本文目標係在呈現馬可夫轉換之跳躍擴散模型為選擇權訂價與投資組合保險之必要工具,其能對權益指數波動與市場風險提供適切描述,同時捕捉資產報酬的兩項顯著特性:厚尾與波動率叢聚。在實證分析支持權益指數跳躍行…
    • 點閱:392下載:8
    • 全文公開日期 2015/07/24 (校內網路)
    • 全文公開日期 2024/07/24 (校外網路)
    • 全文公開日期 2024/07/24 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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